PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

PSFO и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с APRWPSFO с AAPRPSFO с CAOS
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий PSFO и BGLD

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.49

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.06

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.19

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.11

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSFO и BGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и BGLD

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и BGLD

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-16.19%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.11%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.16%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.54%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и BGLD

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.56%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.36%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.12%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.89%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.88%

+0.29%