Сравнение PSFO с BUFR
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 12.69%/yr vs 13.91%/yr for BUFR. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFO показывает доходность 8.94%, а BUFR немного ниже – 8.73%.
PSFO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.71%
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $161.35K | $381.02K | $155.27K |
Сравнение доходности по годам PSFO и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 8.94% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | -0.34% | 4.84% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 4.71% |
Correlation
The correlation between PSFO and BUFR is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between PSFO and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. BUFR — Ранг доходности на риск
PSFO
BUFR
Сравнение PSFO c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFO | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.39 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 17.70 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFO и BUFR
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -13.73% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.61% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -12.81% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.04% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.88% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и BUFR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.05% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 5.45% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 6.70% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 10.49% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.97% | 10.16% | -0.19% |
Сравнение комиссий PSFO и BUFR
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и BUFR
Ни PSFO, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PSFO and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFR has higher volatility (2.05%) compared to PSFO (1.90%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs BUFR's -13.73%.
On 3-year performance, BUFR leads with 13.91% vs 12.69% for PSFO. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFR has performed better with a 13.91% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
PSFO and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSFO is categorized as Options Trading, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор