PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

PSFO и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPRPSFO с CAOS
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий PSFO и BUFR

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.63

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.16

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.96

+0.04

Корреляция

Корреляция между PSFO и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и BUFR

Ни PSFO, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и BUFR

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-13.73%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.76%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.30%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.15%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и BUFR

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.48%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

5.24%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.11%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

10.46%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.33%

-0.16%