Сравнение PSFO с SPYI
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 12.34%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.
PSFO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 5.78% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | 6.48% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.49% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between PSFO and SPYI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between PSFO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PSFO
SPYI
Сравнение PSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.36 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 11.69 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFO и SPYI
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -16.47% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.72% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -16.47% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -2.55% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.81% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.55% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и SPYI
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 2.02%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 4.26% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 8.28% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 10.32% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 13.01% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 13.01% | -2.98% |
Сравнение комиссий PSFO и SPYI
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и SPYI
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PSFO and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYI has higher volatility (4.26%) compared to PSFO (2.02%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.13% vs 12.34% for PSFO. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.13% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.00% for PSFO.
PSFO is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.68% for SPYI.
PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор