PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 13.19%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

PSFO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		6.62%12.93%10.78%20.03%6.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between PSFO and SPYI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between PSFO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFO и SPYI

Секторы
PSFO
SPYI

Технологии

36.2%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFO
36.2%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
SPYI
8.5%

Промышленность

PSFO
8.1%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

PSFO
3.5%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
SPYI
2.3%

Недвижимость

PSFO
1.9%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOSPSFO с AAPR
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PSFO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.26

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.96

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.43

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSFO и SPYI

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-16.47%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-7.72%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-16.47%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.50%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.80%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и SPYI

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.05%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.82%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.41%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

9.63%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

12.92%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

12.92%

-2.87%

Сравнение комиссий PSFO и SPYI

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и SPYI

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PSFO and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.82%) compared to PSFO (1.05%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 13.19% for PSFO. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.00% for PSFO.

PSFO is categorized as Options Trading, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.68% for SPYI.

PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор