Сравнение PSFO с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PSFO и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -1.76% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | 6.68% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
PSFO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и SPYI
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PSFO vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PSFO
SPYI
Сравнение PSFO c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.57 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 8.06 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и SPYI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и SPYI
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и SPYI
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -16.47% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -11.02% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -4.50% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -1.86% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.11% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и SPYI
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.10% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 8.29% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 16.22% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 13.12% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 13.12% | -2.95% |