PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и CAOS


2026 (YTD)202520242023
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
-2.20%12.93%10.78%14.59%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.


PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий PSFO и CAOS

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.


Доходность на риск

PSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFOCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.97

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.83

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

1.38

+6.88

PSFO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.27

-0.28

Корреляция

Корреляция между PSFO и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и CAOS

Ни PSFO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и CAOS

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и CAOS.


Загрузка...

Показатели просадок


PSFOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-3.60%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.60%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.80%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-0.90%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.18%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и CAOS

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSFOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.74%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

1.30%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

4.68%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

4.37%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

4.37%

+5.80%