Сравнение PSFO с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
PSFO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -2.20% | 12.93% | 10.78% | 14.59% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 1.10% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.
PSFO
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и CAOS
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
PSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
PSFO
CAOS
Сравнение PSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.97 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 1.38 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и CAOS
Ни PSFO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFO и CAOS
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -3.60% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -3.60% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.80% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.90% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.18% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и CAOS
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.74% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 1.30% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 4.68% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 4.37% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 4.37% | +5.80% |