PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

PSFO и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и IVVB

2026 (YTD)202520242023
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%5.64%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий PSFO и IVVB

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

PSFO vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.52

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.12

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSFO и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и IVVB

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и IVVB

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-13.08%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.90%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.45%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.67%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.54%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и IVVB

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.67%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.27%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.63%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

9.47%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

9.47%

+0.70%