PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

PSFO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и FLJJ

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%9.17%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с AAPRPSFO с APRW
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий PSFO и FLJJ

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.80

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.15

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

13.06

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между PSFO и FLJJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и FLJJ

Ни PSFO, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и FLJJ

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-6.91%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.86%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.45%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.82%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и FLJJ

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.16%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.49%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

6.42%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.31%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.31%

+3.86%