PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSFO is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 13.19%/yr vs 14.44%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

PSFO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		6.62%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%7.01%

Correlation

The correlation between PSFO and COWZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between PSFO and COWZ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFO и COWZ

Секторы
PSFO
COWZ

Технологии

36.2%
16.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
21.8%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Энергетика

3.5%
16.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

PSFO
36.2%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

PSFO
8.1%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
COWZ
10.9%

Энергетика

PSFO
3.5%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
COWZ

-

Недвижимость

PSFO
1.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PSFO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.02

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.98

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.46

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

12.19

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.65

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PSFO и COWZ

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-38.63%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-5.00%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-22.00%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.91%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.81%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.83%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.05%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.56%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.12%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

11.13%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

17.63%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

19.93%

-9.88%

Сравнение комиссий PSFO и COWZ

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и COWZ

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFO and COWZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to PSFO (1.05%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, COWZ leads with 14.44% vs 13.19% for PSFO. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 14.44% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PSFO.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for PSFO.

PSFO is categorized as Options Trading, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.49% for COWZ.

PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор