Сравнение PSFO с COWZ
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSFO is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 12.46%/yr vs 12.32%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.89%.
PSFO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFO и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 5.83% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | -0.34% | 4.84% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.89% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 8.41% |
Correlation
The correlation between PSFO and COWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between PSFO and COWZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PSFO
COWZ
Сравнение PSFO c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFO | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.84 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 8.27 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFO и COWZ
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -38.63% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.95% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -22.00% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.84% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.80% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.04% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и COWZ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 2.00%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.69% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 7.53% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 11.39% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 17.64% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 19.89% | -9.86% |
Сравнение комиссий PSFO и COWZ
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и COWZ
PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFO and COWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (3.69%) compared to PSFO (2.00%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs COWZ's -38.63%.
On 3-year performance, PSFO leads with 12.46% vs 12.32% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSFO has performed better with a 12.46% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PSFO.
COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for PSFO.
PSFO is categorized as Options Trading, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.49% for COWZ.
PSFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор