PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

PSFM и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%5.15%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с XBAPPSFM с ZFEBPSFM с ZNOV
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Сравнение комиссий PSFM и QDPL

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

PSFM vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.39

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.37

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

6.55

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.24

Корреляция

Корреляция между PSFM и QDPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и QDPL

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и QDPL

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-22.59%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-11.94%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.40%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.30%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.50%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.36%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

9.41%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

18.01%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

15.11%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

15.11%

-4.46%