PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. PSFM is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.00%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PSFM

1 день
-0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.37%
3 года*
13.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.21%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%1.30%

Correlation

The correlation between PSFM and ICOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between PSFM and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFM и ICOW

Секторы
PSFM
ICOW

Технологии

33.2%
6.2%

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Промышленность

8.4%
28.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.5%

Энергетика

4.2%
23.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
5.4%

Технологии

PSFM
33.2%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
ICOW
7.1%

Промышленность

PSFM
8.4%
ICOW
28.7%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
ICOW
8.5%

Энергетика

PSFM
4.2%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
ICOW

-

Недвижимость

PSFM
2.0%
ICOW

-

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
ICOW
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUG
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PSFM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
2.87

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.81
3.72

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.50

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

4.91

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.48

17.54

+52.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

2.87

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.55

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ICOW

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-43.49%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-8.02%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.81%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-28.48%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.64%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.59%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.24%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.86%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.41%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

10.59%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

13.73%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

16.64%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

18.47%

-7.96%

Сравнение комиссий PSFM и ICOW

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ICOW

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFM and ICOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to PSFM (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 10.00% for PSFM. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for PSFM.

PSFM is categorized as Defined Outcome, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.65% for ICOW.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор