PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSFM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 14.82%.


PSFM

1 день
0.02%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.53%
С начала года
11.18%
1 год
16.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.72%
10 лет*
Всё время*
10.46%

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
Всё время*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.72M$7.62M$8.93M
$4.78K$5.20K$48.10K

Сравнение доходности по годам PSFM и ICOW


2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
11.18%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.47%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
14.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%2.07%

Correlation

The correlation between PSFM and ICOW is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between PSFM and ICOW shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSFM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSFM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSFMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.39

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

3.57

+7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.63

9.87

+41.76

PSFM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFM и ICOW

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и ICOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSFMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-43.49%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-8.92%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.81%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-27.79%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.54%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.22%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.42%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSFMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.20%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

11.91%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

14.51%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

16.74%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

18.43%

-8.04%

Сравнение комиссий PSFM и ICOW

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и ICOW

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PSFM and ICOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.20%) compared to PSFM (1.42%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 9.72% for PSFM. On fees, PSFM is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for PSFM.

PSFM is categorized as Defined Outcome, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.65% for ICOW.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор