PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFM с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFM и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и GCOW


2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий PSFM и GCOW

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

PSFM vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFMGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.21

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.94

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

14.21

-3.56

PSFM vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFMGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSFM и GCOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и GCOW

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и GCOW

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


PSFMGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-37.64%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-10.79%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.90%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и GCOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSFMGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.45%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.89%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.89%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

13.48%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

16.24%

-5.59%