PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFM с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSFM is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 10.00%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PSFM и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PSFM

1 день
-0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.37%
3 года*
13.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFM и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		9.21%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%6.06%

Correlation

The correlation between PSFM and CALF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.67

The correlation between PSFM and CALF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFM и CALF

Секторы
PSFM
CALF

Технологии

33.2%
29.7%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
28.3%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Промышленность

8.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Энергетика

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

PSFM
33.2%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PSFM
12.5%
CALF
0.2%

Коммуникационные услуги

PSFM
10.3%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSFM
10.0%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PSFM
9.6%
CALF
9.4%

Промышленность

PSFM
8.4%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PSFM
5.4%
CALF
4.3%

Энергетика

PSFM
4.2%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PSFM
2.6%
CALF

-

Недвижимость

PSFM
2.0%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PSFM
1.9%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с ZNOVPSFM с XBAPPSFM с UAUG
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PSFM vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
1.93

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.81
2.82

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.34

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.28

4.94

+8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.48

14.08

+56.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.93

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.18

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.37

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PSFM и CALF

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFMCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-47.58%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-6.15%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-34.22%

+20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-34.22%

+19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.95%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-10.74%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.15%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 0.86%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFMCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.92%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

10.47%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

15.84%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

23.44%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

26.02%

-15.51%

Сравнение комиссий PSFM и CALF

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и CALF

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFM and CALF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PSFM (0.86%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PSFM leads with 10.00% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 10.00% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for PSFM.

PSFM is categorized as Defined Outcome, while CALF is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.59% for CALF.

PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFM и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор