Сравнение PSFM с CALF
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both exchange-traded funds - PSFM is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSFM is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, PSFM returned 9.72%/yr vs 6.56%/yr for CALF. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 25.64%.
PSFM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.46%
CALF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.51M | $26.90M | $25.92M | |
| $4.78K | $5.20K | $48.10K |
Сравнение доходности по годам PSFM и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 11.18% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.47% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 25.64% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 7.07% |
Correlation
The correlation between PSFM and CALF is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between PSFM and CALF has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. CALF — Ранг доходности на риск
PSFM
CALF
Сравнение PSFM c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.44 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.04 | 6.70 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.63 | 19.33 | +32.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и CALF
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -47.58% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -6.02% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -34.22% | +20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -34.22% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.56% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.08% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и CALF
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.42%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 5.54% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 11.81% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 16.02% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 23.23% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 25.89% | -15.50% |
Сравнение комиссий PSFM и CALF
PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и CALF
PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.09% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFM and CALF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.54%) compared to PSFM (1.42%). In terms of maximum drawdown, PSFM dropped -14.33% vs CALF's -47.58%.
On 5-year performance, PSFM leads with 9.72% vs 6.56% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSFM has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFM has performed better with a 9.72% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.
CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for PSFM.
PSFM is categorized as Defined Outcome, while CALF is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.59% for CALF.
PSFM currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор