Сравнение PSFM с CALF

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSFM и CALF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и CALF.

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.