Сравнение PSFF с ICOW
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. PSFF is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.16%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.24%.
PSFF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.32% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.39% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.24% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | -0.96% |
Correlation
The correlation between PSFF and ICOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between PSFF and ICOW shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. ICOW — Ранг доходности на риск
PSFF
ICOW
Сравнение PSFF c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFF | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.20 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 10.66 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFF и ICOW
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -43.49% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -8.35% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | -14.81% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -27.79% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -8.35% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.56% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.50% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и ICOW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.71%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.83% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 11.91% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 14.75% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 16.77% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 18.50% | -9.42% |
Сравнение комиссий PSFF и ICOW
PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и ICOW
PSFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.36% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFF and ICOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (5.83%) compared to PSFF (1.71%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs ICOW's -43.49%.
On 5-year performance, PSFF leads with 9.16% vs 8.62% for ICOW. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.16% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.
ICOW has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for PSFF.
PSFF is categorized as Defined Outcome, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.65% for ICOW.
PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор