Сравнение PSFF с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
PSFF и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 7.05% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFF и IAPR
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
PSFF vs. IAPR — Ранг доходности на риск
PSFF
IAPR
Сравнение PSFF c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.81 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.65 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 17.48 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.57 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и IAPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и IAPR
Ни PSFF, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и IAPR
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -17.73% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -6.08% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -3.99% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.92% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и IAPR
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.82% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.88% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.03% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 8.40% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 8.71% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 8.71% | +0.48% |