Сравнение PSFF с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
PSFF и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.80% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.37% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.83% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 0.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFF показывает доходность -0.80%, а BUFR немного ниже – -0.83%.
PSFF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFF и BUFR
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
PSFF vs. BUFR — Ранг доходности на риск
PSFF
BUFR
Сравнение PSFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.60 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.95 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и BUFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и BUFR
Ни PSFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и BUFR
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -13.73% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.57% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -13.73% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.20% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.15% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.57% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и BUFR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.74%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.45% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.24% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.11% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 10.45% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 10.33% | -1.15% |