Сравнение PSFD с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PSFD и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -2.32% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
PSFD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и SPTM
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
PSFD vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PSFD
SPTM
Сравнение PSFD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.48 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.28 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.43 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и SPTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и SPTM
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и SPTM
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -54.80% | +39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.21% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -24.14% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.07% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -9.10% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.53% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и SPTM
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.32% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.52% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 18.32% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 16.88% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 18.03% | -7.49% |