PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

PSFD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%20.95%2.90%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с CALFPSFD с AVIEPSFD с BDGS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий PSFD и SAMT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

PSFD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.01

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.65

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.10

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

11.61

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.34

Корреляция

Корреляция между PSFD и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и SAMT

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и SAMT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-20.57%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.78%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.00%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.10%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и SAMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.97%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

11.91%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

17.68%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

16.78%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

16.78%

-6.24%