PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSFD с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с QDPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. PSFD is actively managed, while QDPL is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.64%/yr vs 12.25%/yr for QDPL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.05%.

PSFD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
6.16%
С начала года
7.25%
1 год
14.93%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.50%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.05%
1 год
20.20%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		7.25%12.93%14.54%20.95%-3.06%5.97%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.05%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between PSFD and QDPL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between PSFD and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и QDPL

Секторы
PSFD
QDPL

Технологии

39.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PSFD
39.0%
QDPL
39.1%

Финансовые услуги

PSFD
11.1%
QDPL
11.1%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.6%
QDPL
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSFD
9.9%
QDPL
9.9%

Здравоохранение

PSFD
8.3%
QDPL
8.3%

Промышленность

PSFD
7.8%
QDPL
7.8%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.5%
QDPL
4.5%

Энергетика

PSFD
3.1%
QDPL
3.1%

Коммунальные услуги

PSFD
2.1%
QDPL
2.1%

Недвижимость

PSFD
1.8%
QDPL
1.8%

Сырьевые материалы

PSFD
1.7%
QDPL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMAR
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PSFD vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFDQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.63

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.28

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.35

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

10.34

+2.42

PSFD vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFD и QDPL

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-22.59%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.65%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-17.75%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-22.59%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.96%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-5.07%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.96%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.74%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.06%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

9.87%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

12.47%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

15.03%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

15.01%

-4.64%

Сравнение комиссий PSFD и QDPL

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и QDPL

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.54%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and QDPL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (3.06%) compared to PSFD (1.74%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs QDPL's -22.59%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.25% vs 11.64% for PSFD. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.25% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

QDPL has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for PSFD.

PSFD is categorized as Defined Outcome, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.60% for QDPL.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор