Сравнение PSFD с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
PSFD и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -1.93% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
PSFD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и GCOW
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
PSFD vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PSFD
GCOW
Сравнение PSFD c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.21 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.94 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.80 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 14.21 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.21 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и GCOW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и GCOW
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и GCOW
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -37.64% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.79% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -21.48% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.11% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.90% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и GCOW
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.45% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 7.89% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 13.89% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.48% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 16.24% | -5.70% |