Сравнение PSFD с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
PSFD и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -2.32% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.28%.
PSFD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и CALF
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
PSFD vs. CALF — Ранг доходности на риск
PSFD
CALF
Сравнение PSFD c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.46 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 6.03 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и CALF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и CALF
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и CALF
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -47.58% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -16.47% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -34.22% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.40% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -10.92% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.60% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и CALF
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.25% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 11.14% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 22.66% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 23.68% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 26.18% | -15.64% |