PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

PSF управляется Cohen & Steers. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%23.92%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий PSF и PISHX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PSF vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.12

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.65

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.93

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

8.44

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.12

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Корреляция

Корреляция между PSF и PISHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и PISHX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSF и PISHX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-27.12%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.46%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-19.14%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-2.92%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.03%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.79%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и PISHX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.19%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.77%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

3.22%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

4.54%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

7.42%

+13.69%