PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISHX с CSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both mutual funds - PISHX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 5 years, PISHX returned 4.14%/yr vs 3.80%/yr for CSDIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PISHX charges 0.00%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 10.78%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.70%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISHX и CSDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		2.00%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%17.51%

Correlation

The correlation between PISHX and CSDIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.34

The correlation between PISHX and CSDIX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CCVIXPISHX с LPXZXPISHX с FIQVX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с LPXZX

Доходность на риск

PISHX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXCSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
0.88

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
1.24

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.16

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.46

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

4.38

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

0.88

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PISHX и CSDIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и CSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISHXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-72.37%

+45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-7.91%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-17.23%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-33.09%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.09%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-10.94%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.63%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и CSDIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 0.72%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISHXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.79%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

9.89%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

13.20%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

18.67%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

20.86%

-13.51%

Сравнение комиссий PISHX и CSDIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и CSDIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CSDIX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PISHX and CSDIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to PISHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PISHX dropped -27.12% vs CSDIX's -72.37%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISHX и CSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор