Сравнение PISHX с CSDIX
PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both mutual funds - PISHX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 5 years, PISHX returned 4.09%/yr vs 4.42%/yr for CSDIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PISHX charges 0.00%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.
Доходность
Сравнение доходности PISHX и CSDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PISHX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 14.61%.
PISHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
CSDIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам PISHX и CSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 2.29% | 9.65% | 12.50% | 7.91% | -11.73% | 4.30% | 8.57% | 12.46% |
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 14.61% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 17.44% |
Correlation
The correlation between PISHX and CSDIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between PISHX and CSDIX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISHX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск
PISHX
CSDIX
Сравнение PISHX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PISHX | CSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.18 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.69 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 5.02 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PISHX и CSDIX
Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и CSDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISHX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -72.37% | +45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.91% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.90% | -17.23% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | -33.09% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.45% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.92% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.66% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISHX и CSDIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 0.53%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISHX | CSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 5.23% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 10.65% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 13.89% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.73% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 20.90% | -13.58% |
Сравнение комиссий PISHX и CSDIX
PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSDIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISHX и CSDIX
Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CSDIX в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.31% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 5.60% | 5.52% | 5.89% | 5.92% | 5.45% | 4.25% | 4.59% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PISHX and CSDIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSDIX has higher volatility (5.23%) compared to PISHX (0.53%). In terms of maximum drawdown, PISHX dropped -27.12% vs CSDIX's -72.37%.
PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISHX и CSDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор