PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и FTCVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%14.68%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 3.94%.

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с FIQVXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с CICVXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий PISHX и FTCVX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PISHX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.44

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

12.83

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.92

-0.15

Корреляция

Корреляция между PISHX и FTCVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FTCVX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FTCVX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-25.10%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-7.76%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-24.45%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.36%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.90%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.08%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FTCVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

6.86%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

12.33%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

15.84%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

13.41%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

13.54%

-6.12%