PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PISHX с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FDFIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISHX или FDFIX.

Корреляция

Корреляция между PISHX и FDFIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PISHX:

2.98

FDFIX:

0.69

Коэф-т Сортино

PISHX:

3.90

FDFIX:

1.13

Коэф-т Омега

PISHX:

1.78

FDFIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PISHX:

2.53

FDFIX:

0.76

Коэф-т Мартина

PISHX:

13.02

FDFIX:

2.92

Индекс Язвы

PISHX:

0.76%

FDFIX:

4.86%

Дневная вол-ть

PISHX:

3.31%

FDFIX:

19.68%

Макс. просадка

PISHX:

-27.12%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

PISHX:

0.00%

FDFIX:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -0.21%.

PISHX

С начала года

2.07%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

2.38%

1 год

9.77%

5 лет

6.07%

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

-0.21%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.37%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PISHX и FDFIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PISHX и FDFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг риск-скорректированной доходности PISHX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PISHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PISHX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FDFIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FDFIX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		6.10%5.89%5.92%5.87%4.66%4.59%3.76%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.28%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FDFIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FDFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...