PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISHX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISHX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PISHX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISHX и FDFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, PISHX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CICVXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с FCVSX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий PISHX и FDFIX

PISHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

PISHX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISHX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISHXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.81

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.26

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.96

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.59

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISHX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISHX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISHX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISHXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.81

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между PISHX и FDFIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISHX и FDFIX

Дивидендная доходность PISHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PISHX и FDFIX

Максимальная просадка PISHX за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISHX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISHXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-33.77%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.13%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-24.51%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-8.99%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.64%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.60%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PISHX и FDFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) составляет 1.22%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PISHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISHXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.22%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.16%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

18.20%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.54%

16.91%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.43%

18.68%

-11.25%