PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с MLOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с MLOZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX).

PSF управляется Cohen & Steers. MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и MLOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и MLOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		27.86%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MLOZX с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям MLOZX по среднегодовой доходности: 5.44% против 11.89% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

MLOZX

1 день
-0.56%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.86%
6 месяцев
33.46%
1 год
50.75%
3 года*
22.70%
5 лет*
21.24%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с CSDIX

Сравнение комиссий PSF и MLOZX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии MLOZX в 0.90%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Доходность на риск

PSF vs. MLOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c MLOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMLOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.59

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.10

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.05

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

13.54

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. MLOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MLOZX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и MLOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMLOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.59

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSF и MLOZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и MLOZX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности MLOZX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Просадки

Сравнение просадок PSF и MLOZX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки MLOZX в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и MLOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMLOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-72.01%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-16.08%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-20.84%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-64.94%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.56%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-20.92%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.62%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и MLOZX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеют волатильность 4.65% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMLOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

10.97%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

20.02%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.26%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.17%

-3.06%