PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLOZX с CSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both mutual funds - MLOZX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers, while CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs 7.17%/yr for CSDIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLOZX charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции CSDIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.17% соответственно.

MLOZX

1 день
1.79%
1 месяц
1.71%
С начала года
36.18%
6 месяцев
33.41%
1 год
58.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
19.48%
10 лет*
10.55%

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLOZX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		36.18%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Correlation

The correlation between MLOZX and CSDIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MLOZX and CSDIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с FNARXMLOZX с CSRIXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSUAX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с LPXZX

Доходность на риск

MLOZX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLOZXCSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
0.88

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
1.24

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.16

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.16

1.46

+11.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.52

4.38

+36.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLOZX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLOZXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

0.88

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.20

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и CSDIX

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и CSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLOZXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-72.37%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-7.91%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-17.23%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-33.09%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-42.68%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.09%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-10.94%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.63%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и CSDIX

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLOZXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.89%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.20%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.67%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

20.86%

+3.24%

Сравнение комиссий MLOZX и CSDIX

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и CSDIX

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CSDIX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.79%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%

Часто задаваемые вопросы

MLOZX and CSDIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLOZX has higher volatility (5.09%) compared to CSDIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs CSDIX's -72.37%.

MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLOZX и CSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор