PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLOZX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLOZX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		27.86%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, MLOZX показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции CSDIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.33% соответственно.

MLOZX

1 день
-0.56%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.86%
6 месяцев
33.46%
1 год
50.75%
3 года*
22.70%
5 лет*
21.24%
10 лет*
11.89%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VOOMLOZX с VPUMLOZX с CSRIXMLOZX с CSUAX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с IRFIXCSDIX с AIGYX

Сравнение комиссий MLOZX и CSDIX

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

MLOZX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLOZXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.19

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.37

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.26

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

1.03

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLOZX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLOZXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.19

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между MLOZX и CSDIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и CSDIX

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и CSDIX

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLOZXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-72.37%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-11.83%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-33.09%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-42.68%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-7.65%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-11.00%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и CSDIX

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLOZXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.29%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

15.99%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

18.66%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

20.84%

+3.33%