Сравнение MLOZX с CSRIX
MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both mutual funds - MLOZX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers, while CSRIX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs 7.30%/yr for CSRIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLOZX charges 0.90%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и CSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у CSRIX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.30% соответственно.
MLOZX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.55%
CSRIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам MLOZX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 36.18% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 11.61% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Correlation
The correlation between MLOZX and CSRIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between MLOZX and CSRIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLOZX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
MLOZX
CSRIX
Сравнение MLOZX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.15 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.16 | 1.40 | +11.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.52 | 3.70 | +36.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 0.81 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.21 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и CSRIX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и CSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLOZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -41.45% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -7.74% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -16.89% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -31.79% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -41.45% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.89% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -8.80% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.92% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и CSRIX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLOZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.71% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.13% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.45% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.59% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.49% | +3.61% |
Сравнение комиссий MLOZX и CSRIX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и CSRIX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности CSRIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.87% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.79% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
MLOZX and CSRIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLOZX has higher volatility (5.09%) compared to CSRIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs CSRIX's -41.45%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLOZX и CSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор