PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLOZX с VPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both funds - MLOZX is a Energy Equities fund managed by Cohen & Steers, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs 9.02%/yr for VPU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MLOZX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.02% соответственно.

MLOZX

1 день
1.79%
1 месяц
1.71%
С начала года
36.18%
6 месяцев
33.41%
1 год
58.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
19.48%
10 лет*
10.55%

VPU

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
9.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLOZX и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		36.18%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.18%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between MLOZX and VPU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.37

The correlation between MLOZX and VPU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с STLGMLOZX с FDFIXMLOZX с CSDIXMLOZX с FNARXMLOZX с CSRIXMLOZX с VOOMLOZX с CSUAX
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

MLOZX vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLOZXVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
0.67

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
1.00

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.12

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.16

1.08

+12.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.52

2.43

+38.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLOZX vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLOZXVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

0.67

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и VPU

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLOZXVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-46.31%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-8.90%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-17.34%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-25.15%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-36.42%

-28.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.26%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-7.78%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.96%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и VPU

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.09% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLOZXVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.35%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

11.36%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.30%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.05%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

19.12%

+4.98%

Сравнение комиссий MLOZX и VPU

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и VPU

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VPU в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.79%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.69%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MLOZX and VPU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.35%) compared to MLOZX (5.09%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs VPU's -46.31%.

MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLOZX и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор