Сравнение MLOZX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLOZX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 28.28% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции MLOZX превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.67% соответственно.
MLOZX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 28.28%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.15%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 11.92%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLOZX и VPU
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
MLOZX vs. VPU — Ранг доходности на риск
MLOZX
VPU
Сравнение MLOZX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.25 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.71 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.22 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 5.27 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.25 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.63 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MLOZX и VPU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и VPU
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.09% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и VPU
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLOZX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -46.31% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.90% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -25.15% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -36.42% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.71% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.82% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.74% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и VPU
Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLOZX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.99% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.18% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 15.51% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.91% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 19.07% | +5.09% |