PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLOZX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLOZX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MLOZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MLOZX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLOZX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		28.28%17.35%12.16%10.49%21.10%39.09%-26.70%12.62%-13.43%0.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MLOZX показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MLOZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.14% соответственно.

MLOZX

1 день
0.32%
1 месяц
5.97%
С начала года
28.28%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.15%
3 года*
22.84%
5 лет*
21.07%
10 лет*
11.92%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MLOZX:
MLOZX с FDFIXMLOZX с STLGMLOZX с FNARXMLOZX с VPUMLOZX с CSDIXMLOZX с CSRIXMLOZX с CSUAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MLOZX и VOO

MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MLOZX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLOZX
Ранг доходности на риск MLOZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLOZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLOZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLOZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLOZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLOZX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLOZXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.53

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.55

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

7.31

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLOZX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLOZX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLOZX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLOZXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.01

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между MLOZX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLOZX и VOO

Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLOZX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.		1.09%1.71%10.24%4.61%3.66%3.08%6.57%6.21%4.44%3.86%3.72%6.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MLOZX и VOO

Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MLOZXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-33.99%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-11.98%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.52%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.94%

-33.99%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.55%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-3.72%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLOZX и VOO

Текущая волатильность для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLOZXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.34%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.47%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

18.11%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

16.82%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

17.99%

+6.17%