Сравнение DPIIX с HPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).
DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIIX и HPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIIX и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | -1.05% | 7.85% | 11.39% | 5.94% | -13.68% | 4.89% | 5.82% | 18.60% | -5.62% | 11.88% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 1.08% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям HPS по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.59% соответственно.
DPIIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.71%
HPS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIIX и HPS
DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.
Доходность на риск
DPIIX vs. HPS — Ранг доходности на риск
DPIIX
HPS
Сравнение DPIIX c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIIX | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.31 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.49 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.35 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 0.93 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.31 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DPIIX и HPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIIX и HPS
Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HPS в 9.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 5.55% | 5.03% | 3.98% | 5.17% | 4.89% | 3.87% | 4.55% | 4.81% | 6.27% | 4.92% | 4.68% | 4.52% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.27% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок DPIIX и HPS
Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и HPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.92% | -70.04% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -10.04% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | -29.39% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -52.12% | +22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -5.69% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.41% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 3.76% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIIX и HPS
Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.94%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIIX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.07% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 7.61% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 12.67% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 15.68% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 21.46% | -13.65% |