Сравнение DPIIX с JPDIX
DPIIX (Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock funds. Over the past 3 years, DPIIX returned 8.70%/yr vs 9.51%/yr for JPDIX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DPIIX charges 1.20%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.
Доходность
Сравнение доходности DPIIX и JPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPIIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью 1.84%.
DPIIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 4.32%
- Всё время*
- 5.58%
JPDIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DPIIX и JPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 1.97% | 7.85% | 11.39% | 5.94% | -8.57% |
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 1.84% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
Correlation
The correlation between DPIIX and JPDIX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between DPIIX and JPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPIIX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск
DPIIX
JPDIX
Сравнение DPIIX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPIIX | JPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.10 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.34 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPIIX и JPDIX
Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и JPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPIIX | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.92% | -14.56% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.92% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -3.73% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.39% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.59% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIIX и JPDIX
Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPIIX | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.74% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.34% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.85% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.12% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 5.12% | +2.69% |
Сравнение комиссий DPIIX и JPDIX
DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIIX и JPDIX
Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JPDIX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIIX Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund | 5.65% | 5.03% | 3.98% | 5.17% | 4.89% | 3.87% | 4.55% | 4.81% | 6.27% | 4.92% | 4.68% | 4.52% |
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.40% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPIIX and JPDIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPDIX has higher volatility (0.74%) compared to DPIIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DPIIX dropped -29.92% vs JPDIX's -14.56%.
DPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPIIX и JPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор