PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPIIX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и PCSFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.44% соответственно.


DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Сравнение комиссий DPIIX и PCSFX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.


Доходность на риск

DPIIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPIIXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.63

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.88

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

8.47

-0.74

DPIIX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPIIXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.32

Корреляция

Корреляция между DPIIX и PCSFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и PCSFX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PCSFX в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и PCSFX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и PCSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DPIIXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-22.42%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.97%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-18.67%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-22.42%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.97%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.50%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и PCSFX

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.94%, в то время как у Principal Capital Securities Fund (PCSFX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPIIXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.15%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

2.66%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.26%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

5.04%

+2.77%