PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIIX с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIIX с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIIX и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIIX и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, DPIIX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции DPIIX уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.11% соответственно.

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с JPDIXDPIIX с PPSIXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVXDPIIX с PCSFX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFXFACVX с FCVSX

Сравнение комиссий DPIIX и FACVX

DPIIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FACVX в 0.97%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

DPIIX vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIIX c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIIXFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.74

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.37

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.49

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

13.06

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIIX vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACVX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIIX и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIIXFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.93

-0.17

Корреляция

Корреляция между DPIIX и FACVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIIX и FACVX

Дивидендная доходность DPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок DPIIX и FACVX

Максимальная просадка DPIIX за все время составила -29.92%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIIX и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIIXFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.92%

-25.09%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.75%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-24.32%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.92%

-25.09%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.35%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.81%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.07%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIIX и FACVX

Текущая волатильность для Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIIXFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.83%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

12.30%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

15.82%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.40%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

13.53%

-5.72%