PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.82%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PSET charges 0.15%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PSET и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 12.82% против 3.57% соответственно.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PSET and USO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.07

The correlation between PSET and USO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PSET vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.21

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.80

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.79

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

9.00

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.21

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.09

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.18

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PSET и USO

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-98.19%

+63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-20.39%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-26.05%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-36.23%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-86.75%

+52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-85.45%

+83.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-75.30%

+70.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

10.84%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и USO

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.06%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

14.97%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

38.35%

-28.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

44.32%

-31.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

36.09%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

39.00%

-20.95%

Сравнение комиссий PSET и USO

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и USO

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and USO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to PSET (3.06%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PSET leads with 12.82% vs 3.57% for USO. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 12.82% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

PSET has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for USO.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Principal and USCF. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор