Сравнение PSET с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
PSET и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 8.09% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и QCLR
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
PSET vs. QCLR — Ранг доходности на риск
PSET
QCLR
Сравнение PSET c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.41 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.14 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.57 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.95 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSET и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и QCLR
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и QCLR
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -21.77% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -10.22% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -8.10% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -6.32% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.56% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и QCLR
Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.93% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 8.56% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 12.08% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.61% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 12.61% | +5.41% |