Сравнение PSET с PY

С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции PY по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PSET, и PY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSET и PY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PY в 2.25%

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и PY.

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.