Сравнение PSET с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и iShares Global 100 ETF (IOO).
PSET и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.96% против 15.13% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и IOO
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
PSET vs. IOO — Ранг доходности на риск
PSET
IOO
Сравнение PSET c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.13 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.26 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.66 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSET и IOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и IOO
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и IOO
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -55.85% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.40% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -23.52% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -31.43% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.98% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -11.34% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.63% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и IOO
Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.23% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.71% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.97% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.74% | +0.28% |