PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSET с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с ILCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSET (Principal Quality ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.63%/yr vs 17.43%/yr for ILCG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности PSET и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 12.63% против 17.43% соответственно.

PSET

1 день
0.59%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
1.58%
С начала года
2.37%
1 год
6.29%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.63%

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		2.37%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between PSET and ILCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.68

The correlation between PSET and ILCG shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и ILCG

Секторы
PSET
ILCG

Технологии

38.5%
53.1%

Промышленность

19.0%
7.7%

Финансовые услуги

13.8%
5.5%

Здравоохранение

10.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Энергетика

1.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.4%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

PSET
38.5%
ILCG
53.1%

Промышленность

PSET
19.0%
ILCG
7.7%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
ILCG
5.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
ILCG
5.2%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
ILCG
10.1%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
ILCG
1.0%

Энергетика

PSET
1.4%
ILCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
ILCG
1.4%

Недвижимость

PSET

-

ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

PSET

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

PSET vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.92

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.33

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.07

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

3.58

-1.98

PSET vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и ILCG

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-52.98%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.65%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-23.10%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-35.38%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.38%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.20%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и ILCG

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.14%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.57%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

15.22%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

18.20%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.32%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.65%

-3.56%

Сравнение комиссий PSET и ILCG

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и ILCG

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PSET
Principal Quality ETF		0.69%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and ILCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.57%) compared to PSET (3.14%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.43% vs 12.63% for PSET. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.43% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

PSET has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.42% for ILCG.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор