Сравнение PSET с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и GQG US Equity ETF (GQGU).
PSET и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSET и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 3.86% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и GQGU
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
PSET vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PSET
GQGU
Сравнение PSET c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSET и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и GQGU
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и GQGU
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -6.65% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -3.24% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -2.21% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 9.66% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.66% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 9.66% | +8.36% |