Сравнение PSET с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Quality ETF (PSET) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
PSET и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSET и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSET и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | -8.20% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 24.63% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.96% против 12.97% соответственно.
PSET
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.96%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSET и FPX
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
PSET vs. FPX — Ранг доходности на риск
PSET
FPX
Сравнение PSET c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.05 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.19 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.78 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSET и FPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и FPX
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PSET и FPX
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSET | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.29% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.19% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -43.14% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -43.14% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -6.75% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -11.43% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.20% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и FPX
Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 5.14%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSET | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.11% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 18.68% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 29.37% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 26.54% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 24.17% | -6.15% |