PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.86%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности PSET и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between PSET and FDRR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between PSET and FDRR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и FDRR

Секторы
PSET
FDRR

Технологии

37.9%
34.5%

Промышленность

19.1%
8.7%

Финансовые услуги

14.3%
12.0%

Здравоохранение

10.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Энергетика

1.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

PSET
37.9%
FDRR
34.5%

Промышленность

PSET
19.1%
FDRR
8.7%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
FDRR
12.0%

Здравоохранение

PSET
10.8%
FDRR
9.4%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
FDRR
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
FDRR
8.7%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
FDRR
2.2%

Энергетика

PSET
1.4%
FDRR
3.6%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
FDRR
4.8%

Недвижимость

PSET

-

FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

PSET

-

FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

PSET vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.85

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.96

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.69

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

15.70

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.85

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PSET и FDRR

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-36.52%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.52%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-18.04%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-20.92%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.15%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.00%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.00%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и FDRR

Principal Quality ETF (PSET) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 3.01% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.31%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

11.04%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.00%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.88%

+1.18%

Сравнение комиссий PSET и FDRR

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и FDRR

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and FDRR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to PSET (3.01%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs 8.86% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.63% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор