PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с FDRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.10%/yr vs 11.69%/yr for FDRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSET и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 6.53%.

PSET

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
8.10%
10 лет*
12.53%

FDRR

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.51%
1 год
23.77%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-2.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		6.53%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between PSET and FDRR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between PSET and FDRR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и FDRR

Секторы
PSET
FDRR

Технологии

38.5%
38.2%

Промышленность

19.0%
8.3%

Финансовые услуги

13.8%
11.3%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.2%

Сырьевые материалы

3.3%
2.0%

Энергетика

1.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PSET
38.5%
FDRR
38.2%

Промышленность

PSET
19.0%
FDRR
8.3%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
FDRR
11.3%

Здравоохранение

PSET
10.8%
FDRR
9.3%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
FDRR
10.1%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
FDRR
8.2%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
FDRR
2.0%

Энергетика

PSET
1.4%
FDRR
3.2%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
FDRR
4.5%

Недвижимость

PSET

-

FDRR
2.8%

Коммунальные услуги

PSET

-

FDRR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с JQUA
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

PSET vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.12

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.98

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.80

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

11.31

-10.33

PSET vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и FDRR

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-36.52%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.52%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-18.04%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-20.92%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.28%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.00%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.11%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и FDRR

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.75%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.25%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.02%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.85%

+1.25%

Сравнение комиссий PSET и FDRR

И PSET, и FDRR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и FDRR

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FDRR в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.19%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
PSET
Principal Quality ETF		0.64%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and FDRR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (4.28%) compared to FDRR (3.75%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDRR leads with 11.69% vs 8.10% for PSET. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 11.69% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET and FDRR have the same expense ratio: 0.15% per year.

FDRR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.64% for PSET.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates. They also come from different issuers: Principal and Fidelity.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор