PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.82%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PSET и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSET имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции DGRO немного впереди с 13.34%.

PSET

1 день
0.80%
1 месяц
2.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
8.25%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.82%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		0.31%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PSET and DGRO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.64

The correlation between PSET and DGRO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и DGRO

Секторы
PSET
DGRO

Технологии

37.9%
19.4%

Промышленность

19.1%
10.8%

Финансовые услуги

14.3%
21.2%

Здравоохранение

10.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Энергетика

1.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
11.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

PSET
37.9%
DGRO
19.4%

Промышленность

PSET
19.1%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

PSET
10.8%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
DGRO
2.5%

Энергетика

PSET
1.4%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
DGRO
11.5%

Недвижимость

PSET

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

PSET

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PSET vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.53

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.68

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.71

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

14.33

-12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.53

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSET и DGRO

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.10%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.47%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-14.03%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-19.31%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.10%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.44%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.67%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и DGRO

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.24%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.94%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.49%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

13.82%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.62%

+1.43%

Сравнение комиссий PSET и DGRO

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и DGRO

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PSET
Principal Quality ETF		0.62%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and DGRO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.06%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.82% for PSET. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.62% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор