Сравнение PSDSX с MUIIX
PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSDSX returned 2.77%/yr vs 3.29%/yr for MUIIX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSDSX charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.78%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.28%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSDSX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 1.50% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 2.99% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.78% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PSDSX and MUIIX is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDSX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PSDSX
MUIIX
Сравнение PSDSX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSDSX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.19 | 8.03 | -3.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 35.87 | -31.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 127.08 | -105.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и MUIIX
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDSX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -1.20% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.20% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -1.20% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.06% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и MUIIX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDSX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 1.11% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.60% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.43% | -0.35% |
Сравнение комиссий PSDSX и MUIIX
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и MUIIX
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности MUIIX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.61% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.49% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PSDSX and MUIIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDSX has higher volatility (0.11%) compared to MUIIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSDSX dropped -3.03% vs MUIIX's -1.20%.
PSDSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDSX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор