Сравнение PSDSX с FTSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).
PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и FTSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDSX и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.05% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FTSM с доходностью 0.76%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDSX и FTSM
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Доходность на риск
PSDSX vs. FTSM — Ранг доходности на риск
PSDSX
FTSM
Сравнение PSDSX c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDSX | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 8.29 | -4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 17.39 | -12.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.73 | 3.96 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 27.88 | -24.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 137.27 | -126.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 8.29 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 6.86 | -4.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.92 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSDSX и FTSM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и FTSM
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FTSM в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.57% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и FTSM
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и FTSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -4.12% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -0.15% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -0.65% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.03% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и FTSM
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDSX | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.19% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.32% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 0.51% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.49% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 0.88% | +0.21% |