PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSDSX с FTSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDSX с FTSM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM).

PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSDSX или FTSM.

Корреляция

Корреляция между PSDSX и FTSM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSDSX и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSDSX:

11.94

FTSM:

9.44

Коэф-т Сортино

PSDSX:

35.74

FTSM:

21.69

Коэф-т Омега

PSDSX:

16.56

FTSM:

4.85

Коэф-т Кальмара

PSDSX:

35.56

FTSM:

34.40

Коэф-т Мартина

PSDSX:

323.22

FTSM:

204.16

Индекс Язвы

PSDSX:

0.02%

FTSM:

0.03%

Дневная вол-ть

PSDSX:

0.45%

FTSM:

0.54%

Макс. просадка

PSDSX:

-3.03%

FTSM:

-4.12%

Текущая просадка

PSDSX:

0.00%

FTSM:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSDSX показывает доходность 1.75%, а FTSM немного ниже – 1.67%.

PSDSX

С начала года

1.75%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.30%

5 лет

2.89%

10 лет

N/A

FTSM

С начала года

1.67%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.06%

5 лет

2.81%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSDSX и FTSM

PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.25%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSDSX и FTSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSDSX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSDSX c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSDSX на текущий момент составляет 11.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSM равному 9.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDSX и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDSX и FTSM

Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FTSM в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		5.09%5.42%4.64%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.26%0.00%0.00%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.68%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.37%1.02%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PSDSX и FTSM

Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и FTSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSDSX и FTSM

Текущая волатильность для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) составляет 0.14%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...