PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDSX с BUBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDSX с BUBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).

PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDSX и BUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDSX и BUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.05%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%1.59%3.00%1.84%1.51%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		0.51%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, PSDSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%.

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

BUBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.09%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с FTSMPSDSX с MUIIXPSDSX с PRTBXPSDSX с PSYPXPSDSX с NUSIXPSDSX с BUSIXPSDSX с BBBIX
Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с AOUIXBUBIX с SADIXBUBIX с PIASXBUBIX с PRTBXBUBIX с CUSDXBUBIX с TSDOXBUBIX с BBBIX

Сравнение комиссий PSDSX и BUBIX

PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

PSDSX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDSX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDSXBUBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.95

5.72

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.41

11.49

-7.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.73

6.46

-2.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

13.82

-10.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

121.86

-111.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDSX vs. BUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDSX на текущий момент составляет 3.95, что ниже коэффициента Шарпа BUBIX равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDSX и BUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDSXBUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

5.72

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

4.37

-2.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

3.39

-1.35

Корреляция

Корреляция между PSDSX и BUBIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDSX и BUBIX

Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.57%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.00%0.00%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		4.02%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%

Просадки

Сравнение просадок PSDSX и BUBIX

Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и BUBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDSXBUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.03%

-1.88%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.30%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-0.68%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.20%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.03%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDSX и BUBIX

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDSXBUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.55%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

0.72%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

0.80%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

0.71%

+0.38%