- ISIN
- US46141Q8160
- Эмитент
- Palmer Square
- Дата выпуска
- 7 окт. 2016 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PSDSX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) показал доход в 0.86% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев.
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PSDSX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 22 мар. 2024 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.30% | -0.60% | 0.40% | 0.35% | 0.05% | 0.86% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.35% | -0.65% | 0.35% | 0.45% | 0.40% | 0.35% | 0.40% | 0.42% | 0.35% | 0.25% | 0.43% | 3.67% |
| 2024 | 0.61% | 0.40% | 0.47% | 0.45% | 0.50% | 0.43% | 0.55% | 0.50% | 0.54% | 0.40% | 0.45% | -0.95% | 4.43% |
| 2023 | 0.71% | 0.15% | 0.36% | 0.25% | 0.46% | -0.50% | 0.61% | 0.45% | 0.48% | 0.40% | 0.60% | 0.61% | 4.69% |
| 2022 | -0.15% | -0.15% | -0.16% | -0.15% | -0.25% | -0.34% | 0.15% | 0.41% | -0.55% | -0.15% | 0.61% | 0.46% | -0.28% |
| 2021 | 0.05% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.10% | -0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.04% | -0.05% | -0.05% | -0.02% | 0.05% |
Метрики бенчмарка
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 6.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.16%
- Участие в снижении
- -0.75%
Комиссия
Комиссия PSDSX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSDSX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.20 | 1.41 | +2.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 2.93 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.18 | 13.52 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.81 | $0.71 | $0.33 | $0.10 | $0.24 | $0.50 | $0.43 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund показал максимальную просадку в 3.03%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.03%март 2020 г. | 19d | 2mo 16d | 3mo 5dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.52%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2mo 24d | 1y 3moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.29%дек. 2024 г. | 0s | 5mo 22d | 5mo 22dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.20%март 2024 г. | 0s | 2mo 17d | 2mo 17dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.00%июнь 2023 г. | 0s | 2mo 1d | 2mo 1dиюнь 2023 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| PSDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -56.78% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -9.10% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -18.90% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -25.43% | +23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.72% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.97% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSDSX
Добавьте Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSDSX