PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDSX с PSYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDSX с PSYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX).

PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. PSYPX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 28 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDSX и PSYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDSX и PSYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.05%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%1.59%3.00%1.84%1.51%
PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund		-0.50%3.88%5.40%7.40%-0.77%1.17%3.65%5.29%1.17%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PSDSX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PSYPX с доходностью -0.50%.

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.51%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

PSYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.27%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Palmer Square Income Plus Fund

Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с FTSMPSDSX с MUIIXPSDSX с PRTBXPSDSX с NUSIXPSDSX с BUSIXPSDSX с BBBIXPSDSX с CBUDX
Часто сравнивают с PSYPX:
PSYPX с LLDYXPSYPX с FTHRXPSYPX с FSRNXPSYPX с CUTAXPSYPX с BUSIXPSYPX с CBUDXPSYPX с BUBIX

Сравнение комиссий PSDSX и PSYPX

PSDSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PSYPX в 0.75%.

PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Доходность на риск

PSDSX vs. PSYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSYPX
Ранг доходности на риск PSYPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSYPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSYPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSYPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSYPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSYPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDSX c PSYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDSXPSYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.95

2.48

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.41

2.92

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.73

2.11

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.41

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

4.80

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDSX vs. PSYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDSX на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа PSYPX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDSX и PSYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDSXPSYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

2.48

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

1.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.49

+0.56

Корреляция

Корреляция между PSDSX и PSYPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDSX и PSYPX

Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PSYPX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.57%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.00%0.00%
PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund		3.34%3.33%4.16%4.05%3.23%1.27%2.08%3.11%2.84%2.53%4.26%3.25%

Просадки

Сравнение просадок PSDSX и PSYPX

Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки PSYPX в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и PSYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDSXPSYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.03%

-11.43%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-1.38%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-3.15%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.18%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.71%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDSX и PSYPX

Текущая волатильность для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) составляет 0.83%, в то время как у Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDSXPSYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.25%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

1.49%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

1.83%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

2.08%

-0.99%