Сравнение PSDSX с CBUDX
PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSDSX returned 2.77%/yr vs 4.21%/yr for CBUDX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSDSX charges 0.53%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и CBUDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.89%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.28%
CBUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSDSX и CBUDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 1.50% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | -0.03% |
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 1.89% | 5.25% | 5.83% | 5.61% | 2.25% | 0.26% |
Correlation
The correlation between PSDSX and CBUDX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between PSDSX and CBUDX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDSX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск
PSDSX
CBUDX
Сравнение PSDSX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSDSX | CBUDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.19 | 3.34 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 9.96 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 48.55 | -26.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и CBUDX
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и CBUDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDSX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -0.40% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -0.40% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -0.40% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -0.40% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.04% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и CBUDX
Текущая волатильность для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) составляет 0.11%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDSX | CBUDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.17% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.71% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.91% | +0.17% |
Сравнение комиссий PSDSX и CBUDX
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и CBUDX
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности CBUDX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUDX CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 4.01% | 4.61% | 5.68% | 5.67% | 2.94% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.49% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PSDSX and CBUDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUDX has higher volatility (0.17%) compared to PSDSX (0.11%). In terms of maximum drawdown, PSDSX dropped -3.03% vs CBUDX's -0.40%.
CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDSX и CBUDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор