Сравнение PSDSX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDSX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDSX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.05% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDSX и DFYGX
PSDSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
PSDSX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
PSDSX
DFYGX
Сравнение PSDSX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDSX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 2.38 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.41 | 2.73 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.73 | 3.66 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.91 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 5.30 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95 | 2.38 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.85 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSDSX и DFYGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDSX и DFYGX
Дивидендная доходность PSDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.57% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSDSX и DFYGX
Максимальная просадка PSDSX за все время составила -3.03%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDSX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.03% | -4.46% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -1.04% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -4.36% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.30% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDSX и DFYGX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PSDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDSX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.15% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.41% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.21% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.22% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 0.99% | +0.10% |