Сравнение PSDM с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
PSDM и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDM и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDM и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.90% | 5.05% | 6.81% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.90%.
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDM и VRIG
PSDM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
PSDM vs. VRIG — Ранг доходности на риск
PSDM
VRIG
Сравнение PSDM c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDM | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 5.20 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 6.80 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.21 | -1.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 6.26 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 52.80 | -36.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 5.20 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 0.89 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между PSDM и VRIG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDM и VRIG
Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок PSDM и VRIG
Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -13.04% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.78% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.02% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.27% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.09% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDM и VRIG
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDM | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.18% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 0.37% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 0.93% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.29% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.83% | -1.81% |