PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDM с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDM с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

PSDM и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDM и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDM и PTRB

2026 (YTD)202520242023
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%3.96%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSDM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий PSDM и PTRB

PSDM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PSDM vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDM c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDMPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.96

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.36

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.51

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

4.49

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDM vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDM на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDM и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDMPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.96

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

0.04

+2.97

Корреляция

Корреляция между PSDM и PTRB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDM и PTRB

Дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PSDM и PTRB

Максимальная просадка PSDM за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDM и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDMPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-19.17%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.14%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.04%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-7.88%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDM и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) составляет 0.92%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDMPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.63%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

4.63%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

6.32%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

6.32%

-4.30%